""" ================================================================ ⚙️ APEX PREDATOR V15 — CONFIG FUTURES (TopstepX / ProjectX) ================================================================ V15 CHANGES vs V14: ❌ MT5 / FP Markets CFD → ✅ TopstepX / CME futures ❌ Symboli .r (EURUSD.r) → ✅ Root symbols (MES/MNQ/MGC/MCL) ❌ Lot decimali (0.01) → ✅ Contratti interi ❌ pip / pip_mult / tick_value_override → ✅ tick_size + tick_value (dall'API) ❌ MAGIC_NUMBER MT5 → ✅ Account ID Topstep FASE 1 SCOPE: MICRO contracts only (risk 1/10 vs full contracts) MES = Micro E-mini S&P 500 (tick 0.25 = $1.25) MNQ = Micro E-mini Nasdaq-100 (tick 0.25 = $0.50) MGC = Micro Gold (tick 0.10 = $1.00) MCL = Micro Crude Oil (tick 0.01 = $1.00) TARGET ACCOUNT: Express Funded Account $50k Starting balance: $0 (EFA starts at 0) Max Loss Limit: starts at -$2,000, trails up to $0 then locks → Internal buffer: -$1,200 (60% of -$2,000) to stay safe ================================================================ """ # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🔑 CREDENZIALI API (da env o da qui — preferire .env in prod) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ import os # ProjectX / TopstepX credentials PROJECTX_USERNAME = os.getenv("PROJECT_X_USERNAME", "") # ← riempi in .env PROJECTX_API_KEY = os.getenv("PROJECT_X_API_KEY", "") # ← riempi in .env # Claude AI (invariato da V14) ANTHROPIC_API_KEY = os.getenv( "ANTHROPIC_API_KEY", "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" ) CLAUDE_MODEL = "claude-haiku-4-5-20251001" # Gemini fallback (invariato da V14 — rimosso per compattezza; # può essere reintegrato aggiungendo PAID_KEY + API_KEYS come in V14) GEMINI_PAID_KEY = "AIzaSyCAiSBZu3Y-EcHh8EMET8pgouDW4JcKh04" # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🏦 TOPSTEP EFA $50k — HARD LIMITS (internal guards) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Source: help.topstep.com (verified 2026-04) # # EFA $50k starts at balance 0. MLL trails upward from -$2,000. # Once balance reaches $2,000 → MLL locks at $0 permanently. # # We use INTERNAL buffers more conservative than Topstep limits, # so we auto-flatten well before Topstep does. TOPSTEP_EFA_CONFIG = { "account_type": "EFA_50k", "starting_balance": 0.0, # EFA start balance "topstep_max_loss": -2000.0, # Topstep hard limit (initial) "internal_max_loss_buffer": 0.60, # Trigger flatten at 60% of MLL used "internal_max_loss": -1200.0, # ← auto-flatten + halt here "daily_loss_soft_stop": -400.0, # No new entries after -$400 in day "daily_loss_hard_stop": -2000.0, # 🔧 V15 27/04 demo: pre-funded riportare a -1500 # Auto-flatten + halt for the day "daily_profit_target": 300.0, # Stop opening new trades after +$300 } # Scaling plan EFA: max contracts per trade (conservativo) # Topstep starts at 5 micros / 1 mini — noi partiamo ancora più stretti MAX_CONTRACTS_PER_TRADE = { # ── Index micros ───────────────────────────────────────────── "MES": 6, # V17 sizing-uniform: 6 ct × MAX_SL 40t × $1.25 = $300 worst-case "MNQ": 12, # V17 sizing-uniform: 12 ct × 48t × $0.50 = $288 worst-case "MYM": 12, # V17 sizing-uniform: 12 ct × 50t × $0.50 = $300 worst-case # ── Metal micros ───────────────────────────────────────────── "MGC": 4, # V17 sizing-uniform: 4 ct × 80t × $1.00 = $320 worst-case (round-up) # ── Energy micros ──────────────────────────────────────────── "MCL": 4, # V17 sizing-uniform: 4 ct × 80t × $1.00 = $320 worst-case (round-up) # ── FX majors (full-size — tick value più alto) ────────────── # V18 12-mag: tutti gli FX a 2 ct per abilitare partial 50%. # Single-contract trades non possono fare partial → si perdeva il # ramo Brain TF/MR auto_partial_50 (PARTIAL_50 + SL→BE). Il MIN # floor sotto garantisce sizing=2 anche quando il calcolo per # risk_usd ne darebbe 1. "6E": 2, # worst-case 2 × 40t × $6.25 = $500 "6B": 2, # worst-case 2 × 40t × $6.25 = $500 "6A": 2, # V18: era 1; worst-case 2 × 12t × $10 = $240 (MIN_SL=12) "6J": 2, # V18: era 1; worst-case 2 × 20t × $6.25 = $250 (MIN_SL=20) "6C": 2, # V18: era 1; worst-case 2 × 50t × $5 = $500 # ── Full size indices (disattivati in Fase 1) ──────────────── "ES": 1, "NQ": 1, "GC": 1, "CL": 1, "default": 1, } # V18 12-mag — MIN contracts floor per asset. # Sui futures FX il sizing naturale può scendere a 1 contratto (tick # value elevato → 1 ct esaurisce il budget di rischio). Single-contract # disabilita però la partial exit (N/2 ≥ N → demote a EXIT). Il floor # qui forza un minimo per asset così la posizione resta "partialabile". # Letto da trading.sizing.compute_contracts DOPO il clamp a max_contracts. MIN_CONTRACTS_PER_TRADE = { "6E": 2, "6B": 2, "6A": 2, "6J": 2, "6C": 2, } MAX_OPEN_TRADES_TOTAL = 2 # max 2 posizioni contemporaneamente (EFA prudente) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 📐 RISK MANAGEMENT # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # NOTE: su futures il sizing è discreto (contratti interi). # Se il target_contracts calcolato è < MIN_CONTRACT_FRACTION → skip entry # (meglio saltare che rischiare 2x il target). RISK_PER_TRADE = 0.003 # 0.30% del balance (allineato a V14 — più conservativo) # Su $50k → max -$150/trade, ~4.7 SL prima del DLL -$700 MIN_CONTRACT_FRACTION = 0.70 # se target_contracts < 0.7 → skip # Un trade NON può mai rischiare più di questa % del daily_loss_hard_stop rimanente MAX_RISK_VS_DAILY_BUDGET = 0.50 # 🔧 V15 27/04 demo: pre-funded riportare a 0.33 # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 📊 ASSETS — CME FUTURES SPECS (Fase 1: solo MICROS) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # tick_size / tick_value saranno confermati dinamicamente dall'API # al boot, ma li includiamo qui come fallback e per i cap di sicurezza. # # hours: ore UTC in cui operare (cash session + overlap) # digits: decimali per arrotondamento prezzo # category: usato per SL/TP profiles ASSETS_MAP = { # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # EQUITY INDEX MICROS # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # CME Globex: Sun 5PM CT → Fri 4PM CT, maintenance 4-5PM CT daily # Summer (DST): CT = UTC-5 → pausa 21-22 UTC. Inverno: 22-23 UTC. # Per semplicità: tutte le ore tranne pausa maintenance. # ── MICRO E-MINI S&P 500 (≈ V14 US500) ─────────────────────── "MES": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 2, "tick_size": 0.25, "tick_value": 1.25, "category": "INDEX_MICRO", "exchange": "CME", "root": "MES", }, # ── MICRO E-MINI NASDAQ-100 (≈ V14 US100) ──────────────────── "MNQ": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 2, "tick_size": 0.25, "tick_value": 0.50, "category": "INDEX_MICRO", "exchange": "CME", "root": "MNQ", }, # ── MICRO E-MINI DOW JONES (≈ V14 US30) ────────────────────── # 🆕 V15: aggiunto per coprire US30 del V14 "MYM": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 0, # Dow in punti interi "tick_size": 1.0, "tick_value": 0.50, # $0.50 per punto (1 tick) "category": "INDEX_MICRO", "exchange": "CBOT", "root": "MYM", }, # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # METAL MICROS # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # ── MICRO GOLD (≈ V14 XAUUSD) ──────────────────────────────── "MGC": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 1, "tick_size": 0.10, "tick_value": 1.00, "category": "METAL_MICRO", "exchange": "COMEX", "root": "MGC", }, # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # ENERGY MICROS # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # ── MICRO CRUDE OIL WTI (nuovo vs V14) ─────────────────────── "MCL": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 2, "tick_size": 0.01, "tick_value": 1.00, "category": "ENERGY_MICRO", "exchange": "NYMEX", "root": "MCL", }, # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # FX FUTURES (FULL SIZE — no micro su TopstepX per liquidità) # ══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🆕 V15: aggiunti per coprire le 4 coppie forex del V14 # ⚠️ IMPORTANTE: tick_value è per contratto FULL, non micro. # 6E: €125,000 notional; 6B: £62,500; 6A: AUD 100,000; 6J: ¥12,500,000 # ⚠️ 6J ha CONVENZIONE INVERSA: prezzo quota USD/JPY invertito # → 6J↑ = yen si rafforza = USDJPY↓ (OPPOSTO del V14 USDJPY.r!) # La logica V14 SELL USDJPY corrisponde a BUY 6J nel V15. # Gestione in bias_computer V15 — flag inverted_quote. # ── EURO FX (≈ V14 EURUSD.r) ───────────────────────────────── "6E": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 5, # es: 1.08345 "tick_size": 0.00005, "tick_value": 6.25, "category": "FX_MAJOR", "exchange": "CME", "root": "6E", "inverted_quote": False, }, # ── BRITISH POUND (≈ V14 GBPUSD.r) ─────────────────────────── "6B": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 4, # es: 1.2650 "tick_size": 0.0001, "tick_value": 6.25, "category": "FX_MAJOR", "exchange": "CME", "root": "6B", "inverted_quote": False, }, # ── AUSTRALIAN DOLLAR (≈ V14 AUDUSD.r) ─────────────────────── "6A": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 4, "tick_size": 0.0001, "tick_value": 10.00, "category": "FX_MAJOR", "exchange": "CME", "root": "6A", "inverted_quote": False, }, # ── JAPANESE YEN (≈ V14 USDJPY.r MA INVERSO!) ──────────────── # 6J quota JPY/USD → movimento 6J UP = yen up = USDJPY DOWN # Il Brain V14 "BUY USDJPY" deve diventare "SELL 6J" nel V15. # Gestito in wrapper direction (flag inverted_quote=True). "6J": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 7, # es: 0.0065450 "tick_size": 0.0000005, "tick_value": 6.25, "category": "FX_MAJOR", "exchange": "CME", "root": "6J", "inverted_quote": True, # ⚠️ direzione inversa rispetto a USDJPY }, # ── CANADIAN DOLLAR (≈ V14 USDCAD.r MA INVERSO!) ───────────── # 6C quota CAD/USD → 6C UP = CAD up = USDCAD DOWN "6C": { "hours": [h for h in range(24) if h not in (21, 22)], "digits": 5, "tick_size": 0.00005, "tick_value": 5.00, "category": "FX_MAJOR", "exchange": "CME", "root": "6C", "inverted_quote": True, # ⚠️ direzione inversa rispetto a USDCAD }, } # NOTE V14 → V15: # ❌ GBPJPY: no futures CME diretto (cross, richiede 6B/6J sintetico) # ❌ EURGBP: no futures CME diretto (cross, richiede 6E/6B sintetico) # ❌ GER40: è Eurex, non CME → non disponibile su Topstep # Queste 3 coppie V14 non possono essere portate su V15 TopstepX. # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🎯 SL/TP PROFILES — calibrati per categoria futures # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # ATR M5 × base_atr_mult = sl_distance in POINTS (not ticks). # Una volta calcolato, divideremo per tick_size per ottenere sl_ticks. # Session multipliers applicati sopra (trend hours vs quiet hours). ASSET_VOLATILITY_PROFILE = { # ── EQUITY INDEX MICROS ────────────────────────────────────── "MES": { "base_atr_mult": 1.20, "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 1.30, "EUROPA": 1.10, "USA": 0.95}, }, "MNQ": { "base_atr_mult": 1.20, "reversal_speed": "FAST", "session_mult": {"ASIA": 1.30, "EUROPA": 1.10, "USA": 0.95}, }, # Dow futures: meno volatile di S&P/Nasdaq ma con mean reversion normale "MYM": { "base_atr_mult": 1.25, "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 1.35, "EUROPA": 1.10, "USA": 0.95}, }, # ── METAL MICROS ───────────────────────────────────────────── "MGC": { "base_atr_mult": 1.15, "reversal_speed": "SLOW", "session_mult": {"ASIA": 1.20, "EUROPA": 1.05, "USA": 1.00}, }, # ── ENERGY MICROS ──────────────────────────────────────────── "MCL": { "base_atr_mult": 1.35, "reversal_speed": "VERY_FAST", "session_mult": {"ASIA": 1.40, "EUROPA": 1.15, "USA": 0.95}, }, # ── FX MAJORS ──────────────────────────────────────────────── # Forex futures: volatilità moderata, mean reversion tipica # session_mult: FX è più attivo in EUROPA + US session overlap "6E": { "base_atr_mult": 1.10, "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 1.25, "EUROPA": 0.95, "USA": 1.00}, }, "6B": { "base_atr_mult": 1.15, # GBP più volatile "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 1.25, "EUROPA": 0.95, "USA": 1.00}, }, "6A": { "base_atr_mult": 1.10, "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 0.95, "EUROPA": 1.15, "USA": 1.10}, }, "6J": { "base_atr_mult": 1.20, # JPY movements spesso più ampi "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 0.90, "EUROPA": 1.10, "USA": 1.15}, }, "6C": { "base_atr_mult": 1.10, "reversal_speed": "NORMAL", "session_mult": {"ASIA": 1.30, "EUROPA": 1.10, "USA": 0.95}, # CAD attivo su US session }, } # Min SL (in ticks) per asset — safety floor MIN_SL_TICKS = { # Equity indices "MES": 8, # 2 points = $10/ct "MNQ": 8, # 2 points = $4/ct "MYM": 10, # 10 points = $5/ct (Dow si muove più ampio in points) # Metals "MGC": 15, # 1.5 points = $15/ct # Energy "MCL": 20, # 0.20 points = $20/ct # FX "6E": 10, # 10 ticks = 5 pips = $62.50/ct (full size!) "6B": 10, # $62.50/ct "6A": 12, # $120/ct "6J": 20, # 20 ticks = $125/ct (JPY volatile) "6C": 10, # $50/ct } # Max SL (in ticks) per asset — cap per evitare outlier MAX_SL_TICKS = { # Equity indices "MES": 40, # 10 points = $50/ct "MNQ": 48, # 12 points = $24/ct "MYM": 50, # 50 points = $25/ct # Metals "MGC": 80, # 8 points = $80/ct (V16-30-apr: 60→80, clamp_active 100% in # produzione con ATR M5 tipico 3-4 + sl_atr mid 1.95) # Energy "MCL": 80, # 0.80 points = $80/ct # FX (SL ridotti perché full-size = tick value elevato) "6E": 40, # 40 ticks = $250/ct max "6B": 40, # $250/ct max "6A": 40, # $400/ct max (tick value $10!) "6J": 60, # 60 ticks = $375/ct max "6C": 50, # $250/ct max } # Structural SL cap: se swing pivot SL > cap × atr_sl → fallback ATR puro STRUCTURAL_SL_CAP = { # 🔧 2026-04-26 (sera): NUOVA FILOSOFIA — struttura sempre prioritaria. # Cap = soglia oltre cui struct è "immenso" e usiamo ATR fallback. # Soglie alzate: meno fallback ATR, più SL strutturali. # FX: ATR molto basso, struct legittimi possono arrivare a 3.5×ATR # Indici: ATR alto, swing strutturali tipicamente 4×ATR # Metalli/Energy: 3×ATR # Equity (indici) "MES": 4.0, "MNQ": 4.0, "MYM": 4.0, # Metals "MGC": 3.0, # Energy "MCL": 3.0, # FX "6E": 3.5, "6B": 3.5, "6A": 3.5, "6J": 3.5, "6C": 3.5, "default": 3.0, } # 🔧 2026-04-24: tetto assoluto in tick per evitare SL giganti in asset volatili. # Se struct > ATR*CAP E struct > MAX_STRUCT_SL_TICKS → ATR fallback MAX_STRUCT_SL_TICKS = { # 🔧 2026-04-26 (sera): tetto ASSOLUTO ampliato. # Solo per evitare SL "kamikaze" tipo 200 tick. Struct legittimi devono passare. # FX swing 25-35t sono normali → tetto 40t. # Indici/Metals → swing tipici 50-100t. # Equity "MES": 60, "MNQ": 60, "MYM": 60, # Metals "MGC": 120, # Energy "MCL": 80, # FX "6E": 40, "6B": 40, "6A": 40, "6J": 40, "6C": 40, "default": 50, } # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🎯 TP RESOLUTION — variante γ (rr_multiplier × real $ risk) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Filosofia APEX: SL=risk meccanico ATR-based; TP=frazione del rischio # reale in dollari, scelta dall'AI come `rr_multiplier` ∈ [0.17, 0.67] # (advisory prompt-range, hard clamp tp_resolver [0.10, 0.80]). # # Math (in trading/tp_resolver.py): # sl_usd_actual = contracts × sl_ticks × tick_value # tp_usd_target = rr_multiplier × sl_usd_actual # tp_distance = rr_multiplier × sl_ticks × tick_size [contracts cancel] # tp_ticks_raw = round(rr_multiplier × sl_ticks) # tp_ticks_final = max(MIN_TP_TICKS[symbol], tp_ticks_raw) # # MIN_TP_TICKS: soglia minima in ticks per asset, a copertura dei # costi round-trip Topstep + tick scale. Filosofia V14 "TP < costi = # trade perdente by design" → tp_ticks viene alzato al floor in ticks. # CALIBRAZIONE 5-9 mag: rivalidare valori da brain_log.jsonl # (eventi tp_resolved con min_tp_ticks_applied=true). # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Costi reali round-trip per contratto Topstep (apr 2026): # FX (6E/6B/6A/6C): $4.24 | 6J: $4.24 # MGC: $1.74, MES: $1.24, MCL: $1.54, MNQ/MYM: $1.24 stima # Floor in ticks dimensionato ~3-5× costo round-trip per asset. MIN_TP_TICKS: dict[str, int] = { # FX (10 ticks ≈ 10 pip per asset standard, 4 ticks per 6J inverted) "6E": 10, # 10 pip = $12.50/ct (~3× costo) "6B": 10, # 10 pip = $12.50/ct "6A": 10, # 10 pip = $10/ct "6J": 4, # 4 pip USDJPY-equiv = $25/ct (~5× costo round-trip) "6C": 10, # 10 pip = $10/ct # Equity index micros "MES": 4, # 4 ticks = $5/ct (~4× costo) "MNQ": 8, # 8 ticks = $4/ct "MYM": 10, # 10 ticks = $5/ct # Metals/Energy "MGC": 10, # 10 ticks = $10/ct (~5× costo) "MCL": 10, # 10 ticks = $10/ct (~6× costo) } # SL safety multiplier (applicato dopo structural/ATR, prima del sizing) SL_SAFETY_MULT = 1.10 # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 💰 TP MIN PROFITABILITY (V17 — AI-suggested TP path only) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Quando il brain V17 emette `tp_price_suggested` valido e direction- # coherent, _post_validate calcola: # tp_distance_post_margin = 0.85 × |tp_suggested − entry| # tp_ticks = round(tp_distance_post_margin / tick_size) # tp_gross_per_contract = tp_ticks × tick_value # tp_net_per_contract = tp_gross_per_contract − COMMISSION_PER_CONTRACT_USD # Se tp_net_per_contract < TP_MIN_NET_PROFIT_USD → entry REJECTED con # rule "TP_BELOW_MIN_PROFIT" (NIENTE floor — la tightness è segnale che # il setup è marginale, meglio attendere). Il path rr-fallback NON è # soggetto a questa regola: lì interviene MIN_TP_TICKS come floor. # # COMMISSION_PER_CONTRACT_USD ≈ $6.70 = round-trip Topstep + exchange # fees + NFA + slippage cushion (stima conservativa V17, calibrare 5-9 # mag su dati reali). # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ TP_MIN_NET_PROFIT_USD: float = 20.0 COMMISSION_PER_CONTRACT_USD: float = 6.70 # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 📰 NEWS FILTER (V14 port — ForexFactory High-impact) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Solo eventi HIGH-impact gateano l'entry. MEDIUM events cached per # calibrazione/forensics ma non bloccano. # Window V14-fedele: 45 min prima → 15 min dopo l'evento. # Network fail-open: fetch fallito → no block (V14 fidelity). # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ENABLE_NEWS_FILTER = True NEWS_BLOCK_BEFORE_MIN = 45 # blocca entry 45 min prima di High Impact NEWS_BLOCK_AFTER_MIN = 15 # blocca entry 15 min dopo NEWS_SOURCE_URL = "https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.json" NEWS_SYNC_INTERVAL_MIN = 60 NEWS_HTTP_TIMEOUT_SEC = 10 # Currency exposure per asset (per news filter routing). # USD news (NFP/FOMC/CPI) impattano TUTTI gli asset USD-quoted, inclusi # metalli/energia (Gold/Crude rispondono violentemente al dollar index). # FX includono entrambe le valute del cross (BoE su 6B, BOJ su 6J, ecc.). ASSET_CURRENCIES: dict[str, list[str]] = { # Equity index micros — USD-denominated "MES": ["USD"], "MNQ": ["USD"], "MYM": ["USD"], # Metal/Energy — USD-denominated "MGC": ["USD"], "MCL": ["USD"], # FX — both legs "6E": ["USD", "EUR"], "6B": ["USD", "GBP"], "6A": ["USD", "AUD"], "6J": ["USD", "JPY"], "6C": ["USD", "CAD"], } # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🕐 TRADING HOURS — filtro orari per asset (V14 port) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Ore UTC ammesse per scan_entries per asset. Fuori da questi orari # l'orchestrator emette scan_skip con reason=OUTSIDE_TRADING_HOURS # (no Brain, no AI call) — riduce costi AI e setup di bassa qualità # in sessioni illiquide. # # Orari derivati dai range V14 originali (ora italiana CEST = UTC+2), # convertiti -2h e cappati a 18 UTC (Topstep no-overnight). # Aggiunte rispetto a V14: # - 6A/6J: sessione Asia (V14 era CFD su broker europeo, no Asia; # futures TopstepX sono attivi 23h con liquidità Asia reale). # - MGC/6J: buchi V14 (artefatti probabili) riempiti. # - MCL: ristretto a NYMEX-only (crude è mercato USA). # # Note: # - Ore in formato hour-of-day UTC (0-23). Il filtro guarda solo # l'ora corrente (now.hour), non i minuti — coerente con V14. # - Il filtro NON tocca manage_exit: trade aperti continuano a # essere gestiti anche fuori dagli orari (exit/SL/TP rimangono # attivi). # - Asset non listati: fail-open (nessun blocco) per non # bloccare nuovi asset durante onboarding. # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ ENABLE_TRADING_HOURS_FILTER = True TRADING_HOURS: dict[str, list[int]] = { # Equity index micros — pre-cash ramp + cash open + EU/US overlap. # Drop 18 UTC (= 14 ET): "lunch lull" classica, range-bound chop. "MES": [13, 14, 15, 16, 17], "MNQ": [13, 14, 15, 16, 17], "MYM": [13, 14, 15, 16, 17], # Gold — London AM/PM fix + US data window. Drop 6,7 UTC # (pre-London thin, spread larghi su micro). "MGC": [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18], # Crude — NYMEX pit core (closes 18:30 UTC). Drop 18 UTC: spread # widening + gap risk nei minuti pre-pit-close. "MCL": [13, 14, 15, 16, 17], # EUR — Frankfurt → London close. Drop 6 (pre-Frankfurt thin) + 17,18 # (post-London, USD-driven only senza partecipazione europea). "6E": [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], # GBP — London-bound (BoE-relevant). Cap 16 = London close fix. "6B": [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], # AUD — Tokyo/Sydney prime + US session. Drop 6-8 UTC (EU mattina, # AUD secondo-tier) e 17,18 UTC (US PM zombie pre-Sydney reopen). "6A": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16], # JPY — Tokyo + London + US-prime. Drop 6 UTC (Tokyo lunch gap) # e 17,18 UTC (US PM lull pre-Tokyo). "6J": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], # CAD — USA-only futures (oil-correlated, BoC). Restrict to [12-17]: # CAD è thin fuori dalla finestra US prime. "6C": [12, 13, 14, 15, 16, 17], } # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🔗 CORRELAZIONE FUTURES # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # ES/NQ/YM molto correlati intraday (0.85+) # MES↔MNQ: stessa famiglia → blocca secondo trade se primo aperto ENABLE_CORRELATION = True CORRELATION_GROUPS = { # Equity indices: MES/MNQ/MYM si muovono correlati (>0.80 intraday) "EQUITY_INDICES": ["MES", "MNQ", "MYM", "ES", "NQ", "YM"], # Metals "METALS": ["MGC", "GC"], # Energy "ENERGY": ["MCL", "CL"], # FX majors vs USD — tutti correlati al dollar index # 6E/6B/6A up = USD down (inverse correlation con 6J/6C che sono già inverted) # Per semplicità: blocca 2+ FX aperti contemporaneamente "FX_MAJORS": ["6E", "6B", "6A", "6J", "6C"], } # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🧠 BRAIN ROUTING — whitelist TF e blacklist MR (V14-equivalent) # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # Portate da V14 _route_to_brain (righe 2185, 2207) adattate ai futures. # Usate da _choose_brain di APEX_PREDATOR_V15.py per decidere MR/TF/SKIP. # Asset esclusi da Brain MR (storico negativo in mean reversion). # V14: US30 aveva MR -$1,314 WR50% → solo TF. MYM è l'equivalente futures. # MCL aggiunto per test 24/04: 2 stop consecutivi su trade MR anomali — # escludere fino a ulteriore validazione. Rimuovere quando TF validerà. MR_EXCLUDED = { "MYM", # ≡ US30: V14 storico MR -$1,314 WR50% — solo TF # "MCL", # DECOMMENTARE dopo test MR validation. Rimuoviamo exclusion # per ora e lasciamo che la pre-validation hardcoded del BrainMR # blocchi i trade anomali (RSI non estremo). } # Asset ammessi per Brain TF (trend following). # Asset non in lista → solo MR (se non in MR_EXCLUDED). TF_ALLOWED_SYMBOLS = { # Indici (ottimi TF storici V14) "MES", # ≡ US500: TF positivo storico V14 "MNQ", # ≡ US100: TF +$465 WR81% V14 "MYM", # ≡ US30: TF +$708 WR67% V14 # Forex major (TF storico positivo V14) "6E", # ≡ EURUSD.r "6B", # ≡ GBPUSD.r: TF +$664 WR50% V14 "6C", # ≡ USDCAD.r: TF +$711 WR63% V14 # Forex minori (TF da validare) "6A", # ≡ AUDUSD.r: non testato V14 "6J", # ≡ USDJPY.r: 1 solo trade V14 # Commodities "MGC", # ≡ XAUUSD.r: WR33% senza struct V14 — rivalutare "MCL", # Petrolio, nuovo in V15 } # Indici futures (trattamento speciale in _choose_brain: TF solo a favore trend H1) INDICI_FUTURES = {"MES", "MNQ", "MYM", "YM"} # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 🚦 OPERATIONAL CYCLE # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ LOOP_SLEEP_SEC = 15 # ciclo main (stesso di V14) BIAS_SLEEP_AFTER = 8 # pausa tra chiamate bias AI BAR_HISTORY_DAYS = 5 # quanti giorni di barre tenere in buffer TIMEFRAMES = ["5min", "1hour", "4hour"] # TF che il Brain necessita # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ # 📝 LOGGING # ═══════════════════════════════════════════════════════════════ LOG_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) def log_path(filename): return os.path.join(LOG_DIR, filename)